Position Sizer Jede TJS Spreadsheet hat ein Blatt namens PositionSizer. Jeder basiert auf einem gemeinsamen Money Management Stil, genannt Fixed Fractional. Die Prämisse ist, dass Sie niemals alle Ihr Geld auf einen einzigen Handel, sondern eine bestimmte Menge, die für wartbare Drawdown-Szenarien auftreten können. Fixed Fractional Trading setzt Grenzen, wie viele (Aktien, Verträge, Einheiten) können Sie kaufen, basierend auf einem Prozentsatz Ihres Kontos (in der Regel lt1 bis 5). Wenn du siehst, dass bestimmte Strategien einen viel größeren Rand haben als andere 8211, kann es ideal sein, den Prozentsatz für diese zu erhöhen und für andere zu verringern, die getestet werden oder sich nicht im realen Handel bewiesen haben. Ohne einen Weg, um Ihr Risiko auf jedem Handel zu verwalten, riskieren Sie, alles zu verlieren. Trading Journal Spreadsheet Greg Thurman, Besitzer Schöpfer Las Vegas, Nevada 702-546-9945 Über Kontakt Über TJS Kontakt TJSThe Power of Money Management Autor: MarkHodge 20. Februar 2013 Geld-Management wird oft als eine dumme, anspruchsvolle Idee am besten für Profis gesehen. Aber das könnte nicht weiter von der Wahrheit sein. Geldmanagement ist ein spannendes Konzept, das alle ernsthaften Händler verstehen müssen. In der Tat kann das Geldmanagement allein der Unterschied zwischen bescheidenen Renditen und phänomenalen Gewinnen sein. In diesem Artikel, gut zu überprüfen, was Geld-Management wirklich ist, diskutieren verschiedene Strategien für Geld-Management, die sofort verwendet werden können, und stellen Sie eine der mächtigsten Geld-Management-Methoden für die Maximierung der Renditen für gehebelte Händler. Was ist Geldmanagement In der einfachsten Weise ist das Geldmanagement eine Strategie zur Erhöhung und Verringerung Ihrer Positionsgröße, um das Risiko zu bewältigen und dabei das größte Wachstum für Ihr Handelskonto zu erhalten. Es gibt viele Ideen, die mit dem Begriff Geldmanagement verbunden sind. Bevor es weiter geht, ist es wichtig, den Unterschied zwischen einigen Key-Money-Management-Konzepten zu verstehen. Risikomanagement - Die Höhe des Risikos oder vordefinierten zulässigen Verlustes, der einem Handel zugeordnet ist. Beispiel Ein Händler mit einem 100.000-Konto, der konservatives Risikomanagement einsetzen möchte, könnte 1 des Gesamtkontos (1.000) auf einem bestimmten Handel riskieren. Positionsgröße - Anzahl der Aktien oder Kontrakte, die in einer einzigen Position gehandelt werden. Beispiel Ein Trader, der einen Stop-Loss von 10 nutzen will und das Risiko bei 1000 beibehält, wird eine Positionsgröße von 100 Aktien (100010 100 Aktien) handeln. Viele Händler werden die Begriffe Risikomanagement, Positionsgröße und Geldmanagement austauschbar nutzen. Allerdings ist es einfacher, das Geldmanagement zu verstehen, wenn man diese Konzepte unabhängig betrachtet. Sobald Sie mit verschiedenen Geld-Management-Konzepte vertraut sind, sehen Sie, dass Risikomanagement und Position Größe sind Werkzeuge für die Umsetzung einer Geld-Management-Strategie. Arten von Geld-Management Alle Geld-Management-Strategien können in zwei grundlegende Methoden aufgeteilt werden: Martingale und Anti-Martingale. Martingale Geldmanagement-Strategien basieren auf der Erhöhung der Risiko - und Positionsgröße nach Verlusten, während Anti-Martingale-Methoden nur Risiko - und Positionsgrößen mit Gewinnen erhöhen werden. Das Ziel mit einem Martingal-Ansatz ist es, Verluste auszugleichen, indem er mehr Geld riskiert. Die Herausforderung mit der Martingal-Methode ist, dass es uneinbringliche katastrophale Verluste geben kann, und seine fast unmöglich psychologisch, diesen Ansatz auf ein Handelskonto im Laufe der Zeit anzuwenden. Aus diesen Gründen sollten Händler immer Anti-Martingale-Methoden betrachten. Eine der grundlegendsten und effektivsten Geldmanagement-Strategien ist die 2 Regel. Bei der Verwendung der 2-Regel wird ein Händler 2 des Gesamtkontos bei einem bestimmten Handel riskieren. Wenn es Gewinne gibt und das Konto wächst, werden die 2 riskiert ein größerer Betrag und größere Positionen werden gehandelt. Wenn es Verluste gibt, wird der Betrag riskiert und die Positionsgröße wird kleiner. Die 2 Regel ist perfekt für Aktienhändler, weil es eine einfache Methode zur Erhöhung und Verringerung des Risikos bietet. Es ist Anti-Martingale von Natur aus, und der eigentliche Fokus liegt auf der Verwaltung von Risiken, was ist, was Aktienhändler und Investoren letztlich zu tun suchen. Geld-Management für Leveraged Trading Obwohl einfach, die 2 Regel hat seine Grenzen und wahrscheinlich ist nicht die beste Methode für Händler, die Hebel nutzen (wie Optionen, Forex und Futures-Händler). Dies ist aus folgenden Gründen: Beim Handel von Leveraged-Märkten, Händler in der Regel arent riskieren das gesamte Konto. Stattdessen verwenden sie einen kleineren Prozentsatz des potenziellen Kapitals, das für den Handel zur Verfügung steht, und haben die Möglichkeit, Positionsgrößen schneller zu erhöhen als Händler, die Aktien handeln. Es kann schwierig sein, das Risiko auf 2 zu setzen, wenn es um Futures und Forex geht, da Preisbewegungen auf Zecken oder Pips basieren, anstelle von Penny-Inkrementen. Leveraged Märkte sind attraktiv für Händler, die bereit sind, ein wenig aggressiver zu sein, riskieren mehr, um potenziell mehr zu machen. Manchmal könnte die 2 zu konservativ sein, basierend auf den Zielen der Händler, die schauen, um aktiver zu sein und mehr zu riskieren. Um diese Probleme oben zu behandeln, gibt es zwei populäre Methoden für Futures und Forex Trader: feste fraktionale und feste Verhältnis. Fixed Fractional Money Management - Technisch ist dies ein Konzept, das der 2-Regel ähnelt, aber anstelle von 2 kann ein größerer Prozentsatz oder Bruchteil eines Kontos verwendet werden, um die Positionsgröße zu bestimmen. Zum Beispiel könnte ein Händler mit Fixed Fractional Geld-Management Handel ein 10.000 Konto wählen, um 1 Vertrag für alle 5.000 auf dem Konto zu handeln. Beginnend mit 10.000 würde der Trader 2 Verträge handeln und dann die Positionsgröße auf 3 erhöhen, nachdem 5.000 Gewinn erzielt wurde. Fixed Ratio Money Management - Diese Strategie wurde zuerst von Ryan Jones in seinem Buch The Trading Game: Playing by the Numbers, um Millionen (1999) zu machen. Fixed Ratio Geldmanagement basiert auf einem Konzept, das als Delta bekannt ist. Das Delta ist die Höhe des Gewinns, der erreicht werden muss, bevor man die Positionsgröße erhöht. Wenn ein Händler mit 1 Vertrag beginnt und ein Delta von 1.000 verwendet, dann kann der Trader die Positionsgröße um 1 Vertrag jedes Mal erhöhen, wenn das Delta erreicht wird. Das Beste an Fixed Ratio Geldmanagement ist, dass ein Händler das Recht hat, größere Positionsgrößen zu handeln. Da jedoch das Recht, größere Positionen zu handeln, auf Gewinnen basiert und nicht notwendigerweise die tatsächliche Kontogröße ist, können Händler, die Fixed Ratio Geldmanagement verwenden, schnellere Exposition gegenüber größeren Positionen haben, wenn der Handel rentabel ist. Aus diesem Grund ist das Fixed Ratio Money Management eine gute Lösung für Händler, die kleinere Leveraged Konten handeln. Warum ist Money Management Wichtig Lets betrachten die folgenden zwei Szenarien, um Ihnen zu zeigen, wie leistungsfähige feste Verhältnis Geldmanagement sein kann. Beginnend mit einem 10.000 Konto am 1. März 2013, können wir davon ausgehen, ein Futures-Trader ist nur Trading 1 Vertrag und durchschnittlich 200 pro Woche für ein Jahr. Starting Equity 10.000 Gewinne 10.400 (200Woche x 52 Wochen) Kontostand nach 52 Wochen Handel 20.400 Am 1. März 2014 hat der Trader 10.400 (200Woche x 52 Wochen) gemacht. Nicht schlecht für einen Aktienhändler Diese Art von Rücksendungen sind außergewöhnlich. Doch ob diese Ziele realistisch sind oder nicht, viele Futures und Forex Trader, die den Markt aktiv handeln, haben ehrgeizigere Ziele. HINWEIS: Denken Sie daran, dass Hebelwirkung ein zweischneidiges Schwert ist und aggressivere Ziele auch mehr Risiko darstellen. FIXED RATIO BEISPIEL Beginnend mit 10.000 am 1. März 2013, können wir davon ausgehen, ein Futures-Trader beginnt den Handel 1 Vertrag. Jedoch, anstatt die Positionsgröße bei 1 zu halten, verwendet der Händler ein festes Verhältnis Geldmanagement und ein 1.800 Delta. Wenn der Trader durchschnittlich 200 pro Woche wäre, würden wir die folgende Progression sehen: Woche 1 200 Gewinn, Kontostand 10.200 Woche 2 200 Gewinn, Kontostand 10.400 Woche 3 200 Gewinn, Kontostand 10.600 Woche 4 200 Gewinn, Kontostand 10.800 Woche 5 200 Gewinn, Kontostand 11.000 Woche 6 200 Gewinn, Kontostand 11.200 Woche 7 200 Gewinn, Kontostand 11.400 Woche 8 200 Gewinn, Kontostand 11.600 Woche 9 200 Gewinn, Kontostand 11.800 Bisher gibt es keinen Unterschied zwischen den beiden Beispielen, Aber hier sind die Dinge interessant. In die Woche 10 geht es um 1.800 in kumulierten Gewinnen. Zu diesem Zeitpunkt ein Händler mit festen Verhältnis Geld-Management mit einem Delta von 1.800 würde einen zweiten Vertrag hinzufügen. Die Handelsmethode und - strategie ändert sich nicht, und die gleichen Gewinne, die wir im ersten Beispiel angenommen haben, sind noch notwendig, aber stattdessen handelt der Händler mit 2 Verträgen. Wenn die gleiche 200 pro Woche pro Vertrag gemittelt wird, macht der Trader nun 400 pro Woche (2 Verträge x 200 400). Dies geht weiter, bis das Delta von 1.800 pro gehandeltem Vertrag wieder erreicht ist. Um es einfach zu machen, schau dir die Kalkulationstabelle an. Nach weiteren 3.600 Gewinnen wurde gesammelt (2 Verträge x 1.800 Delta) seine Zeit, um einen 3. Vertrag hinzuzufügen. Dies setzt sich jedes Mal fort, wenn ein Delta erreicht ist. Schauen Sie nun in die untere Zeile der Kalkulationstabelle. Wenn ein Händler mit festen Verhältnis Geld-Management und ein Delta von 1.800 im Durchschnitt 200 pro Woche pro Vertrag, am 14. März 2014 würde der Trader Handel 7 Verträge und hätte 37.800 in Gewinne gemacht. Starting Equity 10.000 Gewinne 37.800 Konto Saldo nach 54 Wochen Handel 47.800 Die große Sache über das feste Verhältnis Geldmanagement ist, dass der Trader entscheiden kann, wie aggressiv oder konservativ ein Trader sein will. Wenn das Delta niedriger ist, ist der Trader aggressiver, wenn das Delta höher ist, ist der Trader konservativer. Natürlich basiert dieses Beispiel auf Gewinnen und Konsistenz. Geld-Management kann nicht eine verlorene Strategie in eine gewinnende ein. Was passiert, wenn youre nicht in der Lage, Woche zu Woche Konsistenz zu erreichen Mit festen Verhältnis Geld-Management youre nicht in der Lage sein, erhöhen Sie Position Größe, wenn youre nicht Geld verdienen. Fixed Ratio Money Management ist eine leistungsstarke Methode für Händler, die Zugang zu Hebelwirkung haben und Konsistenz zeigen. Mit Geld-Management-Händler müssen nicht nach dem großen Windfall Gewinne und Hausläufe gehen, sondern stattdessen auf kleine konservative Ziele konzentrieren können. Geld-Management kann nicht eine schlechte Strategie zu gewinnen ein, aber es kann eine gute Strategie GREAT machen. 1 Kommentare Beitreten auf dieser Konversation, veröffentlichen Sie einen Kommentar below. The Marktplatz für Business Performance Tools Services Produktbeschreibung All in one forex Geldmanagement Kalkulationstabelle. Möchten Sie den absoluten Profit aus jedem Handel machen, ohne sich um übermäßigen Verlust zu kümmern, wie viel Geld pro Pip sind Sie zu Lohn Möchten Sie einen täglichen Prozentsatz Ihrer aktuellen Gewinne und Verluste Was ist mit der Monatsrate der Forex Money Management Spreadsheet Ist Ihre all-in-one Kalkulationstabelle für Forex Trader. Mit dieser Kalkulationstabelle werden Sie ganz einfach und präzise in der Lage sein zu bestimmen, wie viel Geld Sie pro Pip, dass Sie geben Ihnen die meisten Menge an Gewinn möglich, während immer noch schützen Sie von mehr zu verlieren, als Sie bereit sind, in einer bestimmten Zeit zu verlieren - Rahmen. Eine (riesige) weniger Sorge, um sich zu kümmern Diese Kalkulationstabelle beseitigt viele Probleme des Devisenhandels, egal was Ihr Trading-Stil: Skalping, Day Trading oder länger. Away mit Kratzen den Kopf und ziehen eine Zahl aus der dünnen Luft auf, wie viel Sie wetten pro Pip, annähernd, welche Prozentsatz Gewinn oder Verlust Sie derzeit an diesem Tag sind, oder wie Sie insgesamt in einem aktuellen Monat getan haben. Stoppen Sie, Ihre Zeit auf Admin-Puzzles zu verbringen und konzentrieren Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das, was am meisten zählt: Trading Kaufen Sie die Forex Money Management Spreadsheet heute Auto Datenanalyse Inklusive Anleitung enthält Ergebnisse Zusammenfassung Unlocked für die Bearbeitung Bewertungen Bewertungen Es gibt 0 Bewertungen auf dieser Anwendung veröffentlicht. Käufer Ressourcen Getting Started Copyright 2016 Excelville, LLC. Alle Rechte vorbehaltenTrading Journal Beispiel (Excel Spreadsheet) Trading Journal Beispiel (Excel Spreadsheet) Danke: 2,262 gegeben, 2.340 erhielt ich hoffe das ist nicht aus der Reihe, aber es gibt auch eine Website namens Trading Journal Spreadsheet Log GT Stock - Forex - Futures - Optionen Der Typ hat verschiedene Spread Sheet Zeitschriften für Aktien, Futures, Optionen etc. gemacht. Es hat alle normalen Eingabekriterien sowie Bereiche für Kommentare. Es wird eine Eigenkapitalkurve zu zeichnen und bieten Gewinn gegen Verlust Daten etc. Ich kaufte tatsächlich die Futures-Version vor langer Zeit und habe es nicht verwendet. Ich denke, die Tatsache, dass ich es nicht benutzt habe, ist einer der Gründe, warum ich nicht erfolgreich war. Ich plane das zu ändern. Ich habe auch einen Schirm erschossen. Oh, seine weniger als 50. Ich bin nicht mit dem Unternehmen in irgendeiner Weise verbunden. Zuletzt bearbeitet von DavidR 31. Januar 2010 um 03:53 Uhr. Grund: Rechtschreibung Danke: 10 gegeben, 9 erhielt Hallo alle. Ich habe vor kurzem etwas aus dem Regal gezogen und es abgestaubt. Dies war Teil von etwas, das ich arbeitete eine Weile zurück und ich brauche ein wenig Hilfe. Das ist toll, wenn jemand es benutzen kann und für mich die verschiedenen Charts zu haben ist was macht das interessant. Jedenfalls ist dies für Forex eingerichtet und ich hatte gehofft, dass jemand die Imputs ändern könnte, damit ich die ES mit ihm handeln konnte und der Wert für jeden Handel muss auf 12,50 geändert werden, anstatt es ist für einen für Forex. Hallo zusammen. Ich habe vor kurzem etwas aus dem Regal gezogen und es abgestaubt. Dies war Teil von etwas, das ich arbeitete eine Weile zurück und ich brauche ein wenig Hilfe. Das ist toll, wenn jemand es benutzen kann und für mich die verschiedenen Charts zu haben ist was macht das interessant. Jedenfalls ist dies für Forex eingerichtet und ich hatte gehofft, dass jemand die Imputs ändern könnte, damit ich die ES mit ihm handeln konnte und der Wert für jeden Handel muss auf 12,50 geändert werden, anstatt es ist für einen für Forex. Handeln Sie nicht auf diese Weise, sondern um die Blattwerte auf 12,5 zu ändern, gehen Sie zu Datenblatt und ändern Sie die Zelle T6 zum PunktPip-Wert, den Sie benötigen - ich würde 50 für ES vorschlagen, dann ändern Sie Ihren Faktor für Dezimalstellen auf Null. Eine Sache zu beachten, gibt es keine Buchhaltung für Provisionen in diesem Blatt - das ist wichtig. Esp, wenn Sie beginnen, mehrere Verträge zu handeln - es wird die Gewinne erheblich reduzieren würde ich vorschlagen.
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